ЦБ обсуждает с банками расширение методик по оценке доходов заемщиков, неспособных документально подтвердить заработок. Банкиры предлагают ему технологию, основанную на «задаче разделения секрета», чтобы не выдать данные клиентов
Банк России обсуждает с участниками рынка обновление методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) — главного индикатора закредитованности заемщиков, на который сейчас обязаны ориентироваться банки при выдаче необеспеченных кредитов. Они готовятся предложить ЦБ новое технологическое решение для оценки доходов клиентов на основе информации о поступлениях и остатках на счетах, а также исходящих платежах, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.
Идея рассчитывать ПДН, опираясь на данные о транзакциях, впервые была озвучена осенью 2019 года — тогда банки планировали это делать совместно с бюро кредитных историй «Эквифакс», но ЦБ инициативу не поддерживал. Сейчас речь идет о разработке альтернативной технологии «многосторонних конфиденциальных вычислений», участие БКИ для ее реализации не требуется, говорит один из собеседников РБК. Проект «Эквифакса» тоже «получил новый импульс», работа по нему продолжается, сообщил гендиректор бюро Олег Лагуткин.
Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова ранее отмечала, что регулятор сейчас рассматривает возможность расширения методик расчета ПДН, в том числе на основе данных об операциях и расходах заемщиков. «Есть такие идеи у банков, и мы сейчас с ними обсуждаем. Сейчас это одно из предложений», — сказала она журналистам на форуме Ассоциации банков России в Сочи. РБК направил запрос в Банк России.
Что такое ПДН и как его можно рассчитать
Банки рассчитывают ПДН заемщиков (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) с 1 октября 2019 года. Чем он выше, тем больше нагрузки на капитал получает банк при выдаче кредита.
По методике ЦБ учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы. Доходы банки могут оценивать разными способами, но регулятор считает приоритетным официально подтвержденный заработок. Модельный подход позволяет банкам брать за основу среднедушевой доход по региону, где проживает заемщик, но к таким кредитам применяются более жесткие требования. Кроме того, с некоторыми ограничениями банки могут получать сведения о доходе от БКИ (оценка строится на основе кредитных отчетов) или от самого клиента.
Что нового предлагают банки
По информации источников РБК, крупные банки из топ-30 разрабатывают технологическое решение, которое позволит участникам рынка рассчитывать ПДН заемщиков на основе данных о входящих поступлениях на счета, исходящих платежах и остатках. Детальные сведения о состоянии клиентских счетов не будут передаваться от банка банку или какой-либо доверенной стороне вроде Бюро кредитных историй и предполагают полную конфиденциальность.
Это будет специальный криптографический протокол, обеспечивающий многосторонние конфиденциальные вычисления (secure multi-party computation). В основе идеи лежит так называемая задача разделения секрета — она позволяет найти решение, когда у каждого из участников группы есть только часть информации для расчета какого-то показателя и они не готовы делиться данными в открытую.
«У каждого человека может быть несколько банков. Вопрос в том, как по человеку посчитать все, что нужно для оценки ПДН, но не раскрыть список банков, где у него счета, и состояние самих счетов. Алгоритм работает так, что никто не сможет посмотреть эту информацию, но ПДН посчитать можно», — объясняет один из собеседников РБК.
Банк, желающий рассчитать ПДН конкретного клиента, будет направлять запрос по идентификатору этого человека в другие банки, участвующие в соглашении. Далее каждый из получателей запроса проведет на своей стороне расчет метрик этого клиента только на своих данных и зашифрует результат, используя набор закрытых ключей. Полученные результаты передаются математической функции, которая вычисляет нужный показатель долговой нагрузки и снова шифрует его. В итоге нельзя будет однозначно определить, в каких организациях у клиента есть счета и сколько денег на них хранится, но можно получить оценку ПДН для этого клиента, учитывая его платежную активность и сбережения, описывает источник РБК работу механизма.
Алгоритм должен соблюдать три основных требования:
- конфиденциальность — никто из банков-участников не будет иметь возможности получить больше информации, чем им предписано;
- корректность — каждый участник гарантированно получит верные данные;
- гарантия получения информации — ни у кого из участников не должно быть возможности помешать другим получить результат.
Платформа будет открытой и доступной, в том числе небольшим банкам, говорит собеседник РБК.
Какие банки готовы работать по новой методике
Участие в разработке технологии многосторонних конфиденциальных вычислений для расчета ПДН РБК подтвердили в Совкомбанке и Тинькофф Банке, проект также изучали в банке «Зенит». В Райффайзенбанке отказались от комментариев по этой теме, в Сбербанке и ВТБ не уточнили, участвуют ли они в разработке нового проекта.
«Такая инициатива есть, и сейчас идет ее детальная проработка», — сказал представитель «Тинькофф».
«Мы уже несколько кварталов работаем с коллегами. Что мы поняли: пока мы сами не примем конкретное технологическое решение, вопрос не сдвинется. Мы сегодня имеем на столе полное описание платформы и готовы ее создать, как только получим зеленый свет от регулятора», — сообщил первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, участники рынка заинтересованы в том, чтобы дать возможность клиентам с неофициальными доходами подтверждать их и получать банковские продукты. «Нельзя отрезать этих граждан от возможности получения кредитов, нельзя выталкивать их в МФО, нельзя выталкивать их к черным брокерам и кредиторам», — подчеркивает топ-менеджер.
Плюс нового решения — независимость от платежных систем и БКИ, говорит директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников: «Это потенциально сделает сервис дешевым. Минусы — сложности управления проектом консорциумом банков, выше сложность технической стороны взаимодействия».
«Сбербанк поддерживает и ведет активный диалог с Банком России по возможности применения модельного подхода в оценке дохода клиента для расчета ПДН», — отмечает представитель кредитной организации.
ВТБ тоже обсуждает с регулятором модельные подходы к расчету доходов клиентов для «повышения объективности значения ПДН», говорит член правления госбанка Максим Кондратенко: «Накопленная банком статистика показывает, что кредиты, доходы по которым определены данным способом, формируют портфель, качество которого как минимум не хуже портфеля кредитов, по которым получено официальное подтверждение дохода».
Расчет ПДН на основе данных о транзакциях может быть полезен в отношении клиентов, которые предпочитают расчеты картами, говорит руководитель блока розничных рисков МТС-банка Светлана Винокурова.
Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский называет текущие методики оценки долговой нагрузки заемщиков «сверхконсервативными». По его словам, это вынуждает кредиторов применять для части клиентов среднедушевой доход по Росстату, что формально завышает ПДН.
Идею расчета долговой нагрузки на основе информации о счетах и тратах также поддерживают в Росбанке и Промсвязьбанке, сообщили их представители. Остальные банки из топ-20 не ответили на запрос РБК.
Выиграют ли от технологии заемщики
Механизм позволил бы корректнее оценивать поступления и расходы заемщиков, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, это «сделало бы расчет долговой нагрузки более объективным». Идея распределенной обработки обезличенной информации может минимизировать риски утечки данных, считает он.
«Основная мотивация к совершенствованию методики расчета ПДН и внедрению транзакционного скоринга — рост долговой нагрузки населения в неблагоприятных макроэкономических условиях. Повышение точности расчета ПДН — еще один регуляторный инструмент, направленный на стабилизацию рынка», — полагает аналитик.
Предлагаемый подход теоретически может улучшить расчет ПДН за счет учета неофициального дохода либо дохода от оказания услуг, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Однако такое технологическое решение должно как-то однозначно определять источник поступления входящего платежа, чтобы отличать поступления дохода от простых переводов денежных средств, например от родственников и друзей», — подчеркивает он.
В соответствии с позицией регулятора идентификаторы субъектов, в том числе ПДН физлиц, «относятся к персональным данным, соответственно, оператор и лица, которые используют решение, должны принимать все необходимые меры по защите обрабатываемых данных», обращает внимание эксперт по информационной безопасности КРОК Анастасия Федорова. При передаче «даже минимального набора персональных данных (даже в объеме идентификатора) <…> должны быть получены необходимые конкретные, информированные и сознательные согласия субъекта», подчеркивает она.
Механизм будет функционировать безопасно, считает заместитель генерального директора по информационной безопасности ИТ компании Oxygen Кирилл Орлов: «В первую очередь, разнесение информации между участниками сводит к минимуму риск кражи данных клиентов банков для последующей перепродажи. Во-вторых, это установит взаимное доверие между участниками обмена такой информацией». Противоречий механизма с законом он не видит: действующие нормы позволяют банкам дополнительно брать согласие с субъектов персональных данных, поэтому реализовать проект «технически не так сложно».
Использование подобной технологии позволит банкам получать быстрее более точные сведения о долговой нагрузке клиентов, комментирует представитель сервиса CloudPayments (входит в группу «Тинькофф»). «В Бюро кредитных историй может быть не совсем актуальная информация. К примеру, банк с задержкой отправил сведения в БКИ или по какой-то причине не передал совсем, а вот у самого банка информация о клиентах всегда актуальная. При этом важно, чтобы в систему входило как можно больше банков, чтобы полученная таким образом информация была максимально достоверной», — замечает он.
Юлия Кошкина, Евгения Чернышова
По материалам: “РБК”
